Моделі прийняття рішень за умов невизначеності

У сфері бізнесу більшість ймовірностей є суб’єктивними, що значно ускладнює їх визначення і застосування. Наявність же інформації про ймовірність релевантних явищ створює можливість розрахувати очікуване значення майбутніх подій з урахуванням їх ймовірності. Такі розрахунки часто виконують у вигляді «дерева рішень».

Приклад: компанія розглядає доцільність розробки нового продукту та виходу з ним на ринок. Витрати на розробку нового продукту оцінюються у 200000 грн. Ймовірність того, що розробка буде успішною, складає 0,8, а що закінчиться невдало - 0,2. Якщо розробка буде успішною, то на ринку продукт може забезпечити такі показники:

а) якщо продукт буде вдалим і користуватиметься підвищеним попитом, він забезпечить прибуток на суму 500 тис. грн. Ймовірність такої події - 0,5;

б) якщо продукт буде середньовдалим, можна очікувати прибуток на рівні 200 тис. грн., ймовірність такої події - 0,3;

в) якщо продукт буде невдалим, то збиток становитиме 300 тис. грн., ймовірність такої події - 0,2.

Розрахунки показують, що розробка нового продукта забезпечить прибуток на суму 160000 грн. Ймовірність прибуткових наслідків такого рішення досить висока - 64% (0,8 × 0,5 + 0,8 × 0,3 = 0,64).

У тих випадках, коли очікуваний результат для декількох варіантів подій буде однаковим, для вибору кращого варіанту доцільно розрахувати можливе стандартне (середньоквадратичне) відхилення (σ):

σ =

Для нашого прикладу стандартне відхилення становитиме (у тис. грн.):

σ = =

= = = 136,28 тис. грн.

Рівень стандартного відхилення у нашому прикладі дуже високий. При наявності декількох варіантів, кращим вважають той, який має менше значення стандартного відхилення, що говорить про більш однорідну сукупність та більш високу ймовірність одержання розрахованого результату.

Якщо альтернативні події мають різну очікувану величину і різне стандартне відхилення, то для остаточної оцінки кожної з них визначають коефіцієнт варіації (Кв):

Кв =

Для нашого прикладу

Кв = 136,28: 160 = 0,852.

Той варіант, коефіцієнт варіації якого менший, вважають більш привабливим.

У кожному випадку розрахунку очікуваного результату можливої події бажано мати якомога точнішу інформацію про можливі події. Але одержання додаткової інформації завжди пов’язане з певними витратами (оплата консультантам, експертам за прогнози, аналітичні огляди), тому перед менеджером постає питання про очікувану вартість додаткової інформації та її цінність. Розрахунок максимальної ціни, яку доцільно заплатити за одержання додаткової інформації, виконують порівнянням очікуваного результату за наявності додаткової інформації та без неї. Різниця між цими показниками і буде підставою для визначення ціни додаткової інформації.

Наприклад, сума очікуваного доходу від реалізації продукції становить 4000 грн., при аналізі з використанням консультації спеціаліста-маркетолога сума прибутку очікується на рівні 4400 грн. Отже, максимальна сума, яку можна сплатити за консультацію, дорівнює 400 грн.

У всіх наведених розрахунках найбільш важливими є показники розподілу ймовірності очікуваних наслідків майбутніх подій, але саме ці показники і найважче визначити на задовільному рівні, а у деяких ситуаціях це взагалі неможливо.

Подібні статті по економіці

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Управління якістю продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, зумовленої, насамперед, рівнем задоволення потреб суспільства з найме ...

Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры
Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить то ...